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最強株式分析ツール~Portfolio VisualizerでETFをバックテストする方法

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Portfolio Visualizerの使い方をわかりやすく教えてほしい

株やETFの特徴をバックテストする方法を教えてほしい

自分のポートフォリオを最適化するためにどうバックテストすればいいか知りたい

TK
TK
この記事を読むことで、Portfolio Visualizerを活用したバックテストの方法を理解することができます。 

米国株YouTuberとして「TK’sマネースクール」というチャンネルを運営しており、約7000人の登録者がいます。
TwitterPostprimeでも情報発信しています。

もしあなたが投資を検討している株やETFのパフォーマンスを知りたい場合、もしくは自分のポートフォリオの特性を知りたい場合は、ぜひ、このページを読んで下さい。Portfolio Visualizerを活用してどのように分析を行えばよいかを理解することができるはずです。

結果として、過去を知り己を知れば百戦危うからずではないですが、バックテストにより効果的な投資をすることができるようになるでしょう。

バックテストを実施する意義

バックテストを行うことにより以下の情報が手に入ります。

  • ポートフォリオの資産配分の妥当性
  • 投資対象のリターン特性やリスク特性
  • 配当金込のトータルリターンを比較した情報
  • リバランスやインフレを加味したパフォーマンス
  • 積立額や初期投資を加味したパフォーマンス

多くの投資家は証券会社のチャートを見て売買することが多いと思いますが、それだけでは得られる情報は限定的です。

私もYahoo financeなどでETFを比較したりしますが、Portfolio Visualizerを活用すればより深い情報を得ることができ、資産形成に活かすことができるのは間違いありません。

上の図は米国のバンガード社が提供しているホワイトペーパーより引用した、アセットアロケーションがパフォーマンスに与える影響の大きさを表したものです。

アセットアロケーション、つまりあなたがどんな株やETFをどれだけ持っているかが、あなたの資産形成の91.1%を握っているということです。

そのアセットアロケーションの最適化に役立つのがPortfolio Visualizerということです。

Portfolio Visualizerとはなにか

Portfolio Visualizer無料であなたのポートフォリオや株、ETFを分析できる便利なWebサイトです。

活用できる分析ツールは以下の通りです。

  • ポートフォリオのバックテスト
  • 市場・サイズ・価値・勢いの因子分析
  • 資産の相関関係分析
  • モンテカルロシミュレーション
  • ポートフォリオの最適化
  • 市場のタイミングモデルの比較

なにやら難しそうだなと思われるかもしれませんが、まずはバックテストができれば十分ですので、とりあえずやってみましょう。

バックテストは本当に簡単で、やり方さえ覚えれば誰に出来も出来ます。

Portfolio Visualizerの使い方

ここからが本記事の一番重要なポイントです。実際にPortfolio Visualizerの使い方を解説していきますね。

以下の動画は私が実際にPortfolio Visualizerを活用して米国株ETFの分析を行っているものです。

Portfolio Visualizerは英語のサイトなので最初は戸惑うかもしれませんが、しっかり説明していくので安心して下さいね!

まずは「Backtest Portfolio」をクリックして先に進んでいきましょう。

「Backtest portfolio」ではあなたが選択した投資信託やETF、株式を使って1つ以上のポートフォリオを構築することができます。

あなたが「Backtest portfolio」で得ることができる情報は以下のとおりです。

  • ポートフォリオのリターン
  • リスク特性
  • スタイルのエクスポージャー(どれくらいリスクに晒されているか)
  • リバランスを同設定すべきか
  • どういったポートフォリオのパフォーマンスがよいか

早速、試していきましょう。

以下は私のオススメの設定です。よくわからない場合は、この設定を参考にしてみて下さい。

これで基本的な設定は終了です。あとは実際にポートフォリオを組んでみましょう。

  • 最初にポートフォリオ名を入力(英語のみ)
  • 解析したい株やETF名を入力
  • それぞれのポートフォリの比率を入力
  • 解析を開始する

これだけで設定は完了です。けっこう簡単ですよね!慣れてきたら設定を調整して、様々な条件で分析を進めて見て下さい。

Summary以外にも多様な分析結果が見れるので、タブを選択して見てみて下さい。

右側に表示される円グラフで、自分のポートフォリオの多様性を把握することが出来ます。

上の図はポートフォリオの収益について詳しく分析されています。

ポートフォリオごとに以下のデータが紹介されています。

  • 初期投資額
  • 最終残高(10年で1000万の差がついてますね)
  • 年平均成長率(?マークをクリックするとインフレ調整後が見れる)
  • 時間荷重性成長率
  • パフォーマンスが最高の年と最低の年の結果
  • シャープレシオ(重要)
  • 米国のマーケットとの相関性(VOOは当然1.00)

最初は最終的な資産額の違いを比較する程度でも十分かもしれません。

グラフでポートフォリの成長曲線がわかると、パフォーマンスがイメージしやすいですね。

2011年から2021年の10年間は米国株が急成長していたので、当然米国株(VOO)オンリーのポートフォリオのパフォーマンスが良好です。

次は債券を半分混ぜたもの、最後は最も分散されたポートフォリという順番でした。

分散されていればパフォーマンスが良いわけではない。切り取る時期によってパフォーマンスは大きく変化するので注意が必要。

次の表は年ごとのリターンです。

好調なときは最も株式100%ポートフォリオが伸びていますが、下落場面(2015年や2018年)はどのポートフォリオも同じような下落率です。

徐々に各アセットクラスの値動きは似通ってきており、分散性を高めるのが難しくなってきていることがわかります。

11年間で株100%が分散ポートフォリオにアンダーパフォームしているのは、僅か3回だけです。さらにその3回も大した差ではありません。

株に資産が集中するのも納得ですね。

長期投資家にとってトレーリングリターンは重要です。長期に渡ってどの程度のリターンをもたらしてくれるかは、複利効果を見積もるのに必要だからです。

複利の効果については以下の記事がオススメです。

野村證券:アインシュタインが「人類最大の発明」と呼んだのは、意外にもある「考え方」だった。

お金が2倍になる期間が簡単にわかる便利な算式。 「72÷金利≒お金が2倍になる期間」となる。 たとえば、金利18%でお金を借りた場合、「72÷18=4」となるので、約4年で借りたお金が2倍になることがわかる。

知るポルト:72の法則とは

72というマジックナンバーを金利の数字で割れば、お金が2倍になる期間がわかります。

なので、金利が7%であれば、おおよそ10年でお金は2倍になります。

VOOは10年の平均リターンが16.18%なので、4年5ヶ月ほどで資産が2倍になる計算です。

最後のグラフはポートフォリオから得られる配当収入です。

こう見ると債券を混ぜても配当収入は下がりにくいですが、コモディティを混ぜることで配当収入は大きく減収となることがわかります。

VOOに毎月5万円ほどを投資するだけで、10年後には年間30万ほどの配当収入が手に入るのだからすごいですね。

まとめ

今回はPortfolio Visualizerを活用してポートフォリオや株、債券、ETFの特性を分析する方法を紹介しました。

ポートフォリオを分析することで得られるメリットをまとめると以下のとおりです。

  • ポートフォリオのリターン
  • リスク特性
  • スタイルのエクスポージャー(どれくらいリスクに晒されているか)
  • リバランスを同設定すべきか
  • どういったポートフォリオのパフォーマンスがよいか

英語版のサイトで最初は使いにくさもあるかもしれませんが、活用できれば、より効果的なポートフォリオを構築するのに絶対に役に立つはずです。

VOOだけを持っていれば良いというのが今の風潮ですが、様々な年代のバックテストを行って、あなただけの最高のポートフォリオを組んでみてはいかがでしょうか。

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